1. 預測股價方法
- 使用的自變數
- 時間序
- 前一日開盤價
- 前一日最高價
- 前一日最低價
- 前一日收盤價
- 使用的應變數
- 當日收盤價
- 三種模型組合後成為數據的數學模型方程式
- 建立期望值數學模型：從基本8種的基本數學模式中挑選出最小MSE的模型
- 建立MAD變異數異質性模型：從基本10種的基本數學模型中挑選出最小MSE的模型。此模型可產生應變數的上下波動
- 加入一階自我相關誤差迴歸模型
- 運算預測值的區間估計
- 運算在近N日為條件下，預測明日上漲的條件機率和下跌的條件機率
2. 數據
- 數據來源：台灣證券交易所
- 數據類型：日資料
- 數據期間：從當日數據往前推500筆(相當二年又一季的數據)
2. 預測結果
2.1. 台股指數於2022/04/07預測結果
2.1.1. 近120天
- 樣本比例=P(上升&下降)= 0.942149
- $0.900826 \leq p \leq 0.975207$
- 最大誤差 = E = 0.041599
2.1.2. 近20天
- 樣本比例 =P(上升&下降)= 0.809524
- $0.619048 \leq p \leq 0.952381$
2.1.3. 點估計預測值= 17545.5834010012
2.1.4. 95%預測區間
The P.I. for Y(rise),
$17456.3245614779 \leq Y \leq 17881.4693509662$
The P.I. for Y(decline),
$17205.9805295200 \leq Y \leq 17631.1253190083$
The P.I. for Y(rise and decline),
$17205.9805295200 \leq Y \leq 17881.4693509662$
2.1.5. 條件機率預測
| 近N日為條件 | 條件機率漲跌 |
|---|---|
| 1,2,6,7 | 跌 |
| 3 - 5, 9 - 17 | 漲 |
| 8 | 平 |
3.1.6. 經驗機率法
| 近N日為條件 | 條件機率漲跌 |
|---|---|
| 10 | 跌 |
| 1 - 9, 11, 12 | 漲 |
2.2. 台積電於2022/04/07預測結果
2.2.1. 近120天
- 樣本比例=P(上升&下降)= 0.933884
- $0.884298 \leq p \leq 0.966942$
- 最大誤差 = E = 0.044275
2.2.2. 近20天
- 樣本比例 =P(上升&下降)= 0.857143
- $0.714286 \leq p \leq 0.952381$
2.2.3. 點估計預測值= 579.3244613988
2.2.4. 95%預測區間
The P.I. for Y(rise),
$573.5592776982 \leq Y \leq 593.6125573009$
The P.I. for Y(decline),
$ 564.7713424941 \leq Y \leq 584.8246220968$
The P.I. for Y(rise and decline),
$564.7713424941 \leq Y \leq 593.6125573009$
2.2.5. 條件機率預測
| 近N日為條件 | 條件機率漲跌 |
|---|---|
| 1,2,7 | 跌 |
| 3 - 5 | 漲 |
| 6 | 平 |
3.3.6. 經驗機率法
| 近N日為條件 | 條件機率漲跌 |
|---|---|
| 12 | 跌 |
| 1 - 5, 7 - 10 | 漲 |
| 6, 11 | 平 |