1. 預測股價方法

使用的自變數
- 時間序
- 前一日開盤價
- 前一日最高價
- 前一日最低價
- 前一日收盤價
使用的應變數
- 當日收盤價
三種模型組合後成為數據的數學模型方程式
- 建立期望值數學模型：從基本8種的基本數學模式中挑選出最小MSE的模型
- 建立MAD變異數異質性模型：從基本10種的基本數學模型中挑選出最小MSE的模型。此模型可產生應變數的上下波動
- 加入一階自我相關誤差迴歸模型
運算預測值的區間估計
運算在近N日為條件下，預測明日上漲的條件機率和下跌的條件機率

2. 數據

數據來源：台灣證券交易所
數據類型：日資料
數據期間：從當日數據往前推500筆(相當二年又一季的數據)

2. 預測結果

2.1. 台股指數於2022/05/06預測結果

2.1.1. 近120天

樣本比例=P(上升&下降)= 0.942149
$0.900826 \leq p \leq 0.975207$
最大誤差 = E = 0.041599

2.1.2. 近20天

樣本比例 =P(上升&下降)= 0.857143
$0.714286 \leq p \leq 0.952381$

2.1.3. 點估計預測值= 16677.91

2.1.4. 95%預測區間

The P.I. for Y(rise) $16629.6339317730 \leq Y \leq 17037.2329389879$ The P.I. for Y(decline) $16325.0257298592 \leq Y \leq 16732.6247370740$ The P.I. for Y(rise and decline) $16325.0257298592 \leq Y \leq 17037.2329389879$

2.1.5. 條件機率預測

近N日為條件	條件機率漲跌
無	跌
1~8	漲
無	平

3.1.6. 經驗機率法

近N日為條件	條件機率漲跌
8,9,10	跌
1,2,3,4,5,6,7	漲
無	平

2.2. 台積電於2022/05/06預測結果

2.2.1. 近120天

樣本比例=P(上升&下降)= 0.942149
$0.900826 \leq p \leq 0.975207$
最大誤差 = E = 0.041599

2.2.2. 近20天

樣本比例 =P(上升&下降)= 0.904762
$0.761905 \leq p \leq 1.000000$

2.2.3. 點估計預測值= 542.48

2.2.4. 95%預測區間

The P.I. for Y(rise) $4538.4205868558 \leq Y \leq 559.0777340312$The P.I. for Y(decline)$525.9841188428 \leq Y \leq 546.6412660182$The P.I. for Y(rise and decline)$525.9841188428 \leq Y \leq 559.0777340312$$

2.2.5. 條件機率預測

近N日為條件	條件機率漲跌
無	跌
1~11	漲
無	平

3.3.6. 經驗機率法

近N日為條件	條件機率漲跌
13,14	跌
1~12	漲
無	平