預測2022/05/09台股指數

1. 預測股價方法

  • 使用的自變數
    • 時間序
    • 前一日開盤價
    • 前一日最高價
    • 前一日最低價
    • 前一日收盤價
  • 使用的應變數
    • 當日收盤價
  • 三種模型組合後成為數據的數學模型方程式
    • 建立期望值數學模型:從基本8種的基本數學模式中挑選出最小MSE的模型
    • 建立MAD變異數異質性模型:從基本10種的基本數學模型中挑選出最小MSE的模型。此模型可產生應變數的上下波動
    • 加入一階自我相關誤差迴歸模型
  • 運算預測值的區間估計
  • 運算在近N日為條件下,預測明日上漲的條件機率和下跌的條件機率

2. 數據

  • 數據來源:台灣證券交易所
  • 數據類型:日資料
  • 數據期間:從當日數據往前推500筆(相當二年又一季的數據)

2. 預測結果

2.1. 台股指數於2022/05/09預測結果

2.1.1. 近120天

  • 樣本比例=P(上升&下降)= 0.933884
  • $0.884298 \leq p \leq 0.966942$
  • 最大誤差 = E = 0.044275

2.1.2. 近20天

  • 樣本比例 =P(上升&下降)= 0.857143
  • $0.714286 \leq p \leq 0.952381$

2.1.3. 點估計預測值= 16404.08

2.1.4. 95%預測區間

The P.I. for Y(rise) 16324.2116146488 ≤ Y ≤ 16728.7982666560, The P.I. for Y(decline) 16060.9742351791 ≤ Y ≤ 16465.5608871863, The P.I. for Y(rise and decline) 16060.9742351791 ≤ Y ≤ 16728.7982666560

2.1.5. 條件機率預測

近N日為條件 條件機率漲跌
1,2,3,4,6,7,8,9
5

3.1.6. 經驗機率法

近N日為條件 條件機率漲跌
2,4,5,7,8,9,10
1,3,6
11

2.2. 台積電於2022/05/09預測結果

2.2.1. 近120天

  • 樣本比例=P(上升&下降)= 0.933884
  • $0.884298 \leq p \leq 0.966942$
  • 最大誤差 = E = 0.044275

2.2.2. 近20天

  • 樣本比例 =P(上升&下降)= 0.904762
  • $0.761905 \leq p \leq 1.000000$

2.2.3. 點估計預測值= 529.09

2.2.4. 95%預測區間

The P.I. for Y(rise) 524.2752646802 ≤Y ≤ 544.4023110962, The P.I. for Y(decline) 513.1728334568 ≤Y ≤ 533.2998798728, The P.I. for Y(rise and decline) 513.1728334568 ≤Y ≤ 544.4023110962

2.2.5. 條件機率預測

近N日為條件 條件機率漲跌
1,2,3,4
6,7,8
5

3.3.6. 經驗機率法

近N日為條件 條件機率漲跌
2,3,4
1,5,6,7,9,10,11,12,13,14
8