預測2022/05/12台股指數

1. 預測股價方法

  • 使用的自變數
    • 時間序
    • 前一日開盤價
    • 前一日最高價
    • 前一日最低價
    • 前一日收盤價
  • 使用的應變數
    • 當日收盤價
  • 三種模型組合後成為數據的數學模型方程式
    • 建立期望值數學模型:從基本8種的基本數學模式中挑選出最小MSE的模型
    • 建立MAD變異數異質性模型:從基本10種的基本數學模型中挑選出最小MSE的模型。此模型可產生應變數的上下波動
    • 加入一階自我相關誤差迴歸模型
  • 運算預測值的區間估計
  • 運算在近N日為條件下,預測明日上漲的條件機率和下跌的條件機率

2. 數據

  • 數據來源:台灣證券交易所
  • 數據類型:日資料
  • 數據期間:從當日數據往前推500筆(相當二年又一季的數據)

2. 預測結果

2.1. 台股指數於2022/05/12預測結果

2.1.1. 近120天

  • 樣本比例=P(上升&下降)= 0.942149
  • $0.900826 \leq p \leq 0.975207$
  • 最大誤差 = E = 0.041599

2.1.2. 近20天

  • 樣本比例 =P(上升&下降)= 0.857143
  • $0.714286 \leq p \leq 0.952381$

2.1.3. 點估計預測值= 15999.96

2.1.4. 95%預測區間

The P.I. for Y(rise) 15940.0036752393 ≤ Y ≤ 16344.5266422532, The P.I. for Y(decline) 15659.4539837217 ≤ Y ≤ 16063.9769507356, The P.I. for Y(rise and decline) 15659.4539837217 ≤ Y ≤ 16344.5266422532

2.1.5. 條件機率預測

近N日為條件 條件機率漲跌
1
2,3,4,5,6,8
7

3.1.6. 經驗機率法

近N日為條件 條件機率漲跌
2,3,4,5,6,7,8
1,9,10,11,12,13

2.2. 台積電於2022/05/11預測結果

2.2.1. 近120天

  • 樣本比例=P(上升&下降)= 0.933884
  • $0.884298 \leq p \leq 0.966942$
  • 最大誤差 = E = 0.044275

2.2.2. 近20天

  • 樣本比例 =P(上升&下降)= 0.904762
  • $0.761905 \leq p \leq 1.000000$

2.2.3. 點估計預測值= 522.40

2.2.4. 95%預測區間

The P.I. for Y(rise) 518.9719305087 ≤ Y ≤ 539.0895211798, The P.I. for Y(decline) 506.1040175215 ≤ Y ≤ 526.2216081926, The P.I. for Y(rise and decline) 506.1040175215 ≤ Y ≤ 539.0895211798

2.2.5. 條件機率預測

近N日為條件 條件機率漲跌
6,8
1,2,3,4,5
7

3.3.6. 經驗機率法

近N日為條件 條件機率漲跌
3,4
1,2,5,6,7,8,9,10,11